学者论坛:On the binary Eisenberg-Noe model and its extensions

文:教师发展中心 / 来源:数学学院 党委教师工作部、人力资源部 / 2018-09-12 / 点击量:489

  人力资源部教师发展中心邀请中国科学院数学与系统科学研究院戴彧虹研究员到校交流,具体安排如下,欢迎广大师生参加:

  一、主 题:On the binary Eisenberg-Noe model and its extensions

  二、主讲人:中国科学院数学与系统科学研究院国家杰出青年基金获得者 戴彧虹 研究员

  三、时 间:2018年9月14日(周五)14:20

  四、地 点:清水河校区主楼A1-513

  五、主持人:数学科学学院  肖义彬 教授

  六、交流内容:

  In a financial network, the failure of a key institution can spill over to other institutions and even to the whole network. It is an important problem how to identify these key institutions. In this paper, we analyze the binary case of the linear optimization model introduced by Eisenberg and Noe (2011). We develop a conservative bankruptcy strategy assuming that banks in the network only have two status: bankrupt or totally solvent. Key institutions can efficiently be found out with bailout fund invested in a network under this assumption. Then the system risk management problem can be formulated into a mixed integer linear programming. In order to maximize the number of totally solvent banks, and L0 term is added to the objective function, thus leading to a sparse MILP. We prove that such a sparse MILP is an NP-hard problem. We also provide an efficient Lagrange algorithm on the problem structure. Numerical results are presented to show the efficiency of the algorithms.

  七、主讲人简介:

  戴彧虹,国家杰出青年基金获得者,博导、研究员,中国运筹学会副理事长,中国运筹学会数学规划分会理事长,中国科学院数学院优化与应用研究中心副主任,计算数学与科学工程计算研究所所长助理,国家基金委数理学部会评专家。2006年被聘为创新基地研究员,2012年被聘为二级研究员,2014年被聘为“冯康首席研究员”。主要从事非线性优化理论、算法及其应用研究,出版专著一本,发表论文八十余篇。曾获第五届钟家庆数学奖,国家自然科学二等奖,德国洪堡奖学金,第十届中国青年科技奖,国际通信大会最佳论文奖, 冯康科学计算奖。曾访问英国剑桥大学、邓迪大学、德国拜罗伊特大学、美国康奈尔大学等著名院校。正在主持国家杰出青年科学基金、中国科学院科技创新交叉与合作团队、973项目子项目等多项基金与项目。

  八、主办单位:人力资源部教师发展中心

    承办单位:数学科学学院

 

                     人力资源部教师发展中心

                       2018年9月12日


编辑:王晓刚  / 审核:罗莎  / 发布者:陈伟