学　术

　　本期“学术沙龙”活动邀请加拿大劳瑞尔大学数学系赖永增教授来校交流。具体安排如下，欢迎感兴趣的师生参加。

　　一、主　题：Efficient variance reduction methods for exotic options pricing under Levy models

　　二、主讲人：加拿大劳瑞尔大学（Wilfrid Laurier University） 赖永增 教授

　　三、时　间：2018年5月28日（周一）10：00-12：00

　　四、地　点：清水河校区主楼A1-513

　　五、主持人：数学科学学院 彭江艳 副教授

　　六、内容简介：

　　In this talk, I will present some results on one of the most efficient variance reduction methods used in Monte Carlo simulations– the control variate method. I will also discuss applications of the control variate method in finance - to speed up the simulations of exotic options pricing under a special type of Levy processes. We construct very efficient biased control variates for options with single asset (Asian option, fixed and floating strike lookback options, as well as barrier options) and options with multi-asset (basket options) under these Levy process models. For example, by using biased control variates, almost zero variance is achieved for fixed strike lookback options, and up to millions of average variance reduction ratios are realized for both floating strike lookback and barrier options under both the normal inverse Gaussian model and the variance gamma model for the underlying asset prices.

　　七、主讲人简介：

　　赖永增是加拿大劳瑞尔大学数学系的全职教授，他于1983年和1988年分别在中山大学获得学士学位和硕士学位，于2000年在美国克莱蒙研究生院获得博士学位，2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月到现在一直在加拿大劳瑞尔大学数学系任教授。其主要研究领域包括金融数学（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在Automatica、Journal of Computational Finance、Insurance Mathematics and Economics、Economic Modeling等重要的国际期刊及会议上已经发表了40多篇论文。主持加拿大国家自然科学基金多项，部分合作文章获教育部科研优秀成果三等奖及广东省社科优秀成果一等奖。

　　八、主办单位：人力资源部教师发展中心

　　　　承办单位：数学科学学院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人力资源部教师发展中心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年5月24日